Риски и устойчивость
Фреймворки управления рисками помогают выявить, оценить и митигировать угрозы бизнесу — от операционных сбоев до чёрных лебедей. Включают количественные и качественные методы анализа.
Незаменимы при построении системы риск-менеджмента, подготовке к кризисным ситуациям, оценке финансовых рисков и обеспечении непрерывности бизнеса.
10 фреймворков
В центре — рисковое событие. Слева — причины и барьеры предотвращения, справа — последствия и барьеры смягчения. Популярен в нефтегазе, …
Environmental, Social, Governance. Рейтинги: MSCI, Sustainalytics, CDP. Влияет на стоимость капитала, доступ к финансированию и репутацию.
Ценовая динамика в цикличных отраслях: высокая цена → инвестиции → переизбыток → падение → сокращение → снова дефицит. Объясняет перегрев …
Failure Mode & Effects Analysis. Систематический анализ всех возможных отказов, их вероятности и влияния. Стандарт в автомобильной и авиационной промышленности. …
2D-матрица: вероятность × влияние. Базовый инструмент приоритизации рисков. Цветовые зоны: зелёная (принять), жёлтая (мониторинг), красная (митигировать). Прост, но работает.
Nassim Taleb: редкие события с огромным влиянием, которые стандартные модели игнорируют из-за нормального распределения. Antifragility — не просто устойчивость к …
Business Continuity Planning. RTO (Recovery Time Objective) — максимальное время восстановления. RPO (Recovery Point Objective) — максимально допустимая потеря данных. …
Committee of Sponsoring Organizations: интегрированная система управления рисками. 5 компонентов: governance, strategy, performance, review, information. Стандарт для публичных компаний и …
Моделирование экстремальных, но правдоподобных сценариев: что будет с P&L, ликвидностью и капиталом при рецессии, потере ключевого клиента, кибератаке. Обязателен в …
Максимальный ожидаемый убыток за период с заданной вероятностью. VaR 95% = $1M означает: в 95% случаев убыток не превысит $1M. …
Что дальше?
Тест готовности к Due Diligence
Выявите слабые места в управлении рисками до прихода инвесторов.